টাইম-ভ্যারিয়িং প্যারামিটার এআরসিএইচ মডেল (TVP-ARCH)
টাইম-ভ্যারিয়িং প্যারামিটার এআরসিএইচ (TVP-ARCH) মডেলটি ক্লাসিক এআরসিএইচ (ARCH) ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যেখানে কন্ডিশনাল মিন (conditional mean) সহগ এবং এআরসিএইচ (ARCH) ভ্যারিয়েন্স (variance) প্যারামিটারগুলি একটি র্যান্ডম-ওয়াক (random-walk) বা স্টেট-স্পেস (state-space) প্রক্রিয়া অনুসারে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। এটি একটি নির্দিষ্ট প্যারামিটার শাসনের উপর জোর না দিয়েই ভোলটিলিটি (volatility) ডাইনামিক্সের (dynamics) কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি ধরতে সক্ষম করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- কালম্যান ফিল্টারবেইসীয়↔ তুলনা করুন
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →