Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেল
স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেল হলো একটি কন্টিনিউয়াস-টাইম অপশন-প্রাইসিং এবং ঝুঁকি কাঠামো যেখানে ভলাটিলিটি একটি নিজস্ব র্যান্ডম প্রসেস অনুসরণ করে, স্থির থাকার পরিবর্তে. ১৯৯৩ সালে স্টিভেন হেস্টন কর্তৃক প্রবর্তিত Heston মডেল, ভ্যারিয়েন্সকে একটি মিন-রিভার্টিং স্কয়ার-রুট (CIR) ডাইনামিক প্রদান করে এবং একটি ক্লোজড-ফর্ম অপশন প্রাইস দেয়; এটি GARCH-এর কন্টিনিউয়াস-টাইম প্রতিরূপ.
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
+10টি আরও
উৎস
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/stochastic-volatility-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ক্রেডিট রিস্ক মডেল (মার্টন, কেএমভি, ক্রেডিটমেট্রিক্স)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- দীর্ঘ-স্মৃতি মডেল (ARFIMA, FIGARCH)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- উচ্চ-কম্পাঙ্ক ডেটা এবং মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচার বিশ্লেষণঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- গড়-ভেদমান পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশন (মার্কোভিটজ)অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
Similar methods
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →