GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS অস্থিরতাকে স্বল্পমেয়াদী (GARCH) এবং দীর্ঘমেয়াদী (MIDAS) উপাদানগুলিতে বিভক্ত করে, যা স্বল্প-ফ্রিকোয়েন্সির সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকগুলিকে মধ্যমেয়াদী অস্থিরতা চালনা করতে দেয়, যখন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির রিটার্নগুলি দৈনিক ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে। Engle এবং Ghysels (2012) দ্বারা প্রবর্তিত এই কাঠামোটি অস্থিরতার সময় স্কেলগুলিকে সুন্দরভাবে পৃথক করে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি (বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি) কীভাবে ঝুঁকি প্রিমিয়াকে চালিত করে এবং উন্নত অস্থিরতা পূর্বাভাসের জন্য এই পদ্ধতিটি শক্তিশালী।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- কম্পোনেন্ট GARCHঅর্থমিতি↔ compare
- DCC-MIDASঅর্থমিতি↔ compare
- অবাধ MIDAS রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →