কম্পোনেন্ট GARCH
কম্পোনেন্ট GARCH শর্তাধীন ভেদাঙ্ককে ক্ষণস্থায়ী (স্বল্পমেয়াদী) এবং স্থায়ী (দীর্ঘমেয়াদী) উপাদানে বিভক্ত করে, যাদের ভিন্ন ভিন্ন গতিবিদ্যা রয়েছে, যা একাধিক ফ্রিকোয়েন্সিতে অস্থিরতার আচরণকে নমনীয়ভাবে ধরতে সক্ষম করে। এঙ্গেল এবং লি (১৯৯৯) দ্বারা প্রবর্তিত, এটি সুন্দরভাবে সেই পরীক্ষামূলক ফলাফলকে মডেল করে যে অস্থিরতা দ্রুত গড়-প্রত্যাবর্তন (দৈনিক অভিঘাত) এবং ধীর গড়-প্রত্যাবর্তন (স্তরের পরিবর্তন) উভয়ই প্রদর্শন করে। এই কাঠামো অস্থিরতার অধ্যবসায় বোঝার জন্য এবং দীর্ঘ-মেয়াদী অস্থিরতার পূর্বাভাস উন্নত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F., & Lee, G. (1999). A permanent and transitory component model of stock return volatility. Journal of Political Economy, 107(6), 1363-1384. link ↗
- Ling, S., & McAleer, M. (2003). Asymptotic theory and inference for dynamic conditional distribution models. Journal of Econometrics, 106(1), 119-135. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Component-Based GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/component-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ভেदांक-संबंधी কার্যকারণ পরীক্ষা (Causality in Variance Test)অর্থমিতি↔ compare
- DCC-MIDASঅর্থমিতি↔ compare
- GARCH-MIDASঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →