বহুচলক সময় সারি

42 টি পদ্ধতি এই পরিবারে।

নির্বাচিত

বাটারওয়ার্থ ফিল্টার ডিজাইনThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a চেবিশেভ ফিল্টার ডিজাইনThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Factor-Augmented Vector Autoregression (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the FIR ফিল্টার ডিজাইনFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. Unlike ফুরিয়ার স্ট্রাকচারাল ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (Fourier SVAR) মডেলThe Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying ফুরিয়ার ভিএআর মডেল (Fourier VAR Model)The Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall

পঠন-পথ

এই বিষয়ের সর্বাধিক উদ্ধৃত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ, যে ক্রমে সেগুলি বিকশিত হয়েছে সেই অনুসারে — আপনি এখানে নতুন হলে শুরু করার একটি জায়গা।

রুম ইমপালস রেসপন্স1965Manfred Schroeder কর্তৃক
কাঠামোগত ভেক্টর অটোরিগ্রেশন (SVAR)1980Sims (1980); identification schemes by Blanchard & Quah (1989) কর্তৃক
ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)1980Christopher A. Sims কর্তৃক
FIR ফিল্টার ডিজাইন1987Thomas W. Parks and C. Sidney Burrus কর্তৃক
প্যানেল ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (Panel VECM)1987–1995Engle & Granger (1987) for VECM; Holtz-Eakin, Newey & Rosen (1988) for panel VAR extension কর্তৃক
ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)1987Robert F. Engle and Clive W. J. Granger কর্তৃক
জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল1991Søren Johansen কর্তৃক
ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেল2005Lütkepohl (textbook treatment); Sims (1980) macroeconometric tradition কর্তৃক

এই তাকের সমস্ত পদ্ধতি ↓

সব পদ্ধতি 42

সময় সারি ও পূর্বাভাস-এ আরও

পূর্বাভাস ও মূল্যায়ন 123 একক মূল ও সহসমাকলন 69 অর্থমিতিক মডেল 61 আর্থিক অর্থমিতি 52 অস্থিরতা মডেল 47 ARIMA ও মসৃণকরণ 31