স্ট্রাকচারাল ব্রেক টিজিএআরসিএইচ (থ্রেশহোল্ড জিএআরসিএইচ সহ স্ট্রাকচারাল ব্রেক)
স্ট্রাকচারাল ব্রেক টিজিএআরসিএইচ মডেলটি ভলাটিলিটি প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন, স্থায়ী পরিবর্তনগুলি ধারণ করার জন্য থ্রেশহোল্ড জিএআরসিএইচ (জিজেআর-জিএআরসিএইচ) মডেলের একটি সম্প্রসারণ। স্ট্রাকচারাল ব্রেকগুলি শনাক্ত করে এবং সেগুলিকে — হয় রেজিম-নির্দিষ্ট ইন্টারসেপ্ট হিসাবে অথবা ডামি ভেরিয়েবল হিসাবে — অন্তর্ভুক্ত করে, মডেলটি প্রকৃত ভলাটিলিটি পার্সিসটেন্সকে উপেক্ষা করা রেজিম পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট কৃত্রিম পার্সিসটেন্স থেকে পৃথক করে এবং ইক্যুইটি ও আর্থিক রিটার্ন ডেটার বৈশিষ্ট্যযুক্ত অ্যাসিমেট্রিক লিভারেজ প্রভাব বজায় রাখে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →