এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)
EGARCH হলো একটি অপ্রতিসম GARCH ভ্যারিয়েন্ট, যা ১৯৯১ সালে নেলসন কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এটি লিভারেজ প্রভাবকে মডেল করে, যেখানে একই আকারের খারাপ খবর ভালো খবরের চেয়ে বেশি অস্থিরতা বৃদ্ধি করে। এটি শর্তাধীন ভেদাঙ্কের লগারিদম মডেলিং করে আর্থিক রিটার্ন সিরিজের ঋণাত্মক-শক অপ্রতিসমতা ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
উৎস
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- GARCHঅর্থমিতি↔ compare
- GJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- TBATSঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →