প্যানেল GARCH মডেল
প্যানেল GARCH মডেলটি বোলার্সলেভ (১৯৮৬) এর জেনারালাইজড অটোরিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোসিডাস্টিসিটি (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) কাঠামোকে প্যানেল ডেটার জন্য প্রসারিত করে, যা প্রতিটি ক্রস-সেকশনাল ইউনিটের জন্য কন্ডিশনাল ভ্যারিয়েন্সকে সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হতে দেয়। এটি একই সাথে ইউনিট-স্তরের ভিন্নতা এবং সময়-পরিবর্তনশীল অস্থিরতা ক্লাস্টারিং ক্যাপচার করে, যা এটিকে বহু-ইউনিট আর্থিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্যানেলে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মডেলিংয়ের জন্য একটি আদর্শ হাতিয়ারে পরিণত করেছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
- Bauwens, L., Laurent, S., & Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH models: a survey. Journal of Applied Econometrics, 21(1), 79–109. DOI: 10.1002/jae.842 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ফিক্সড ইফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →