Robust ARCH Model
Robust ARCH মডেলটি ক্লাসিক্যাল Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যেখানে স্ট্যান্ডার্ড সর্বোচ্চ সম্ভাব্যতা অনুমানকারীকে (maximum-likelihood estimator) শক্তিশালী বিকল্প (robust alternatives) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয় যা আউটলায়ারের (outliers) প্রভাবকে হ্রাস বা নির্মূল করে। এটি অস্থিরতার অনুমানকে (volatility estimates) চরম পর্যবেক্ষণ (extreme observations) থেকে প্রতিরোধী করে তোলে, যা প্রায়শই আর্থিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক সময় সিরিজকে (financial and macroeconomic time series) দূষিত করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল রিগ্রেশনঅর্থমিতি↔ compare
- দৃঢ় রিগ্রেশনপরিসংখ্যান↔ compare
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →