ননলিনিয়ার এআরসিএইচ মডেল (NARCH)
ননলিনিয়ার এআরসিএইচ (NARCH) মডেল, যা Higgins এবং Bera (1992) কর্তৃক প্রবর্তিত, Engle-এর মূল ARCH কাঠামোর সম্প্রসারণ করে, যেখানে ভোলাটিলিটির পাওয়ার ট্রান্সফরমেশন ডেটা থেকে অনুমান করা যায়, দুই-এ স্থির না রেখে। এই নমনীয়তা আর্থিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক টাইম সিরিজের ভোলাটিলিটির গতিবিদ্যার একটি বিস্তৃত শ্রেণীকে ধারণ করতে পারে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →