অরৈখিক GARCH মডেল
অরৈখিক GARCH মডেলটি প্রমিত GARCH কাঠামোর সম্প্রসারণ করে, যা অতীতের অভিঘাতের প্রতি শর্তাধীন অস্থিরতার অসম এবং অরৈখিক প্রতিক্রিয়াগুলি ধারণ করতে পারে। এটি ঋণাত্মক রিটার্ন (খারাপ সংবাদ) কে সমান মাত্রার ধনাত্মক রিটার্নের চেয়ে বেশি অস্থিরতা বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়, যা লিভারেজ প্রভাব নামে পরিচিত একটি ঘটনা, যা আর্থিক বাজারে অভিজ্ঞতামূলকভাবে ব্যাপক।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-garch-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →