দৃঢ় EGARCH মডেল
দৃঢ় EGARCH মডেল (Robust EGARCH Model) স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোনেনশিয়াল GARCH মডেলকে (Nelson, 1991) পরিবর্ধিত করে, যেখানে সাধারণ কোয়াসি-ম্যাক্সিমাম লাইকলিহুড এস্টিমেশন (quasi-maximum likelihood estimation) এর পরিবর্তে আউটলায়ার-প্রতিরোধী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় — সাধারণত বাউন্ডেড-ইনফ্লুয়েন্স (bounded-influence) বা এম-এস্টিমেশন (M-estimation) — যাতে চরম পর্যবেক্ষণ বা ডেটা ত্রুটির একটি ক্ষুদ্র অংশ আনুমানিক অস্থিরতার গতিবিদ্যা (volatility dynamics) বা লিভারেজ প্রভাবকে (leverage effect) বিকৃত করতে না পারে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- শক্তিশালী GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- রোবাস্ট TGARCHঅর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →