Structural Break ARCH Model
Structural Break ARCH মডেলটি Engle (1982) এর Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যেখানে শর্তাধীন ভেদাঙ্ক (conditional variance) প্রক্রিয়ার আকস্মিক, স্থায়ী পরিবর্তনকে স্পষ্টভাবে বিবেচনা করা হয়. ভেদাঙ্কের কাঠামোগত পরিবর্তন উপেক্ষা করলে ARCH প্যারামিটারগুলি কৃত্রিমভাবে দীর্ঘস্থায়ী বলে মনে হয়, তাই ব্রেক ডামি (break dummies) বা রিজিমি-নির্দিষ্ট (regime-specific) প্যারামিটার অন্তর্ভুক্ত করলে আরও নির্ভুল অস্থিরতা (volatility) অনুমান এবং উন্নত মডেল ফিট পাওয়া যায়.
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →