ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)
ডি সি সি-জিএআরসিএইচ মডেল, যা এঙ্গেল (২০০২) দ্বারা প্রবর্তিত, একাধিক আর্থিক সময় সিরিজের মধ্যে সময়-পরিবর্তনশীল পারস্পরিক সম্পর্ক ক্যাপচার করার জন্য ইউনিভেরিয়েট জিএআরসিএইচ-কে প্রসারিত করে। এটি মাল্টিভেরিয়েট কন্ডিশনাল কোভেরিয়েন্স ম্যাট্রিক্সকে পৃথক অস্থিরতা প্রক্রিয়া এবং একটি ডাইনামিক কোরিলেশন ম্যাট্রিক্সে বিভক্ত করে, যা কম্পিউটেশনালি ট্র্যাক্টেবল থাকার সময় পারস্পরিক সম্পর্ককে সময়ের সাথে সাথে ওঠানামা করার অনুমতি দেয়, এমনকি অনেক সিরিজের সাথেও।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+12 more
উৎস
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/dcc-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →