GJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)
GJR-GARCH হলো GARCH শর্তাধীন-অস্থিরতা মডেলের একটি প্রকারভেদ যা একটি সূচক চলকের মাধ্যমে অস্থিরতার উপর ঋণাত্মক অভিঘাতের অপ্রতিসম প্রভাবকে ধারণ করে। এটি Glosten, Jagannathan এবং Runkle (1993) দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, এবং Zakoian (1994) দ্বারা একটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত প্রান্তিক সূত্রায়ন (threshold formulation) তৈরি করা হয়েছিল।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
উৎস
- Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J. M. (1994). Threshold Heteroskedastic Models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Glosten-Jagannathan-Runkle GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/gjr-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- TBATSঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →