Nonlinear TGARCH Model
Nonlinear TGARCH (Threshold GARCH) মডেলটি স্ট্যান্ডার্ড GARCH ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যেখানে সমান মাত্রার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক অভিঘাত (shocks) ভবিষ্যৎ অস্থিরতার উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ফেলতে পারে। এটি আপেক্ষিক অবশিষ্টাংশের (lagged residuals) পরম মানের (absolute value) উপর ভিত্তি করে শর্তাধীন অস্থিরতা (conditional volatility) মডেল করে, যা একটি সাইন থ্রেশহোল্ড (sign threshold) দ্বারা বিভক্ত থাকে। এটি আর্থিক রিটার্ন সিরিজে সুপরিচিত লিভারেজ প্রভাবকে (leverage effect) ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →