থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেল
থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলটি স্ট্যান্ডার্ড GARCH ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যা শর্তাধীন ভেদাঙ্ক (conditional variance)-এর উপর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক রিটার্ন শকের অসম প্রভাব ফেলতে দেয়। নেতিবাচক শক — খারাপ খবর — সাধারণত একই মাত্রার ইতিবাচক শকের চেয়ে বেশি অস্থিরতা বৃদ্ধি করে, যা লিভারেজ প্রভাব (leverage effect) নামে পরিচিত একটি বৈশিষ্ট্য। TGARCH পূর্ববর্তী সময়ের শক নেতিবাচক হলে একটি থ্রেশহোল্ড সূচক (threshold indicator) চালু করে এই অসমতা ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
উৎস
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →