ScholarGate
সহকারী
Regression modelStochastic Volatility

SABR মডেল

SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) মডেল হলো একটি স্টোক্যাস্টিক ভলাটিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক যা ২০০২ সালে Hagan এবং অন্যান্যরা সুদের হারের ডেরিভেটিভস মূল্যায়নের জন্য প্রবর্তন করেন। এটি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্রাউনিয়ান গতির মাধ্যমে অন্তর্নিহিত ভলাটিলিটির স্মাইল প্রভাবকে ধারণ করে এবং সোয়াপশন ও ক্যাপলেট মূল্যায়নের জন্য শিল্প-মান হয়ে উঠেছে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইস্লাইড ডাউনলোড করুন

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

পদ্ধতি-মানচিত্র

সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।

উৎস

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/sabr-model

কোন পদ্ধতি?

এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।

পাশাপাশি তুলনা করুন

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateSABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/sabr-model · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026