SABR মডেল
SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) মডেল হলো একটি স্টোক্যাস্টিক ভলাটিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক যা ২০০২ সালে Hagan এবং অন্যান্যরা সুদের হারের ডেরিভেটিভস মূল্যায়নের জন্য প্রবর্তন করেন। এটি পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্রাউনিয়ান গতির মাধ্যমে অন্তর্নিহিত ভলাটিলিটির স্মাইল প্রভাবকে ধারণ করে এবং সোয়াপশন ও ক্যাপলেট মূল্যায়নের জন্য শিল্প-মান হয়ে উঠেছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/sabr-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- বেটস মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- হাল-হোয়াইট মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)পরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →