Asymmetric Power ARCH (APARCH): আর্থিক রিটার্নের জন্য নমনীয় অস্থিরতা মডেলিং
APARCH, যা Ding, Granger, এবং Engle (1993) স্টক মার্কেট রিটার্নের দীর্ঘ-মেমরি বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করার সময় প্রবর্তন করেছিলেন, এটি কন্ডিশনাল অস্থিরতার পাওয়ার ট্রান্সফরমেশন এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিঘাতের প্রতি অপ্রতিসম প্রতিক্রিয়া উভয়কেই অনুমতি দিয়ে GARCH পরিবারকে প্রসারিত করে। মডেলটি অন্তত সাতটি সুপরিচিত ARCH-টাইপ স্পেসিফিকেশনকে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে, যা এটিকে আর্থিক ইকোনোমেট্রিক্সে অস্থিরতা মডেলিংয়ের জন্য একটি একীভূত কাঠামোতে পরিণত করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- GJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)অর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →