BEKK-GARCH: বহুমাত্রিক শর্তাধীন অস্থিরতা মডেলিং
Engle এবং Kroner (1995) কর্তৃক প্রস্তাবিত BEKK-GARCH হলো একটি বহুমাত্রিক GARCH স্পেসিফিকেশন যা আর্থিক রিটার্ন সিরিজের একটি সিস্টেমের সময়-পরিবর্তনশীল শর্তাধীন সহপরিবর্তন ম্যাট্রিক্সকে মডেল করে। Baba, Engle, Kraft, এবং Kroner-এর নামে নামকরণ করা এই মডেলটি ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে আর্থিক অর্থনীতিবিদ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, যা একাধিক সম্পদ বা বাজারের মধ্যে অস্থিরতা স্পিলওভার এবং গতিশীল পারস্পরিক সম্পর্ক পরিমাপের জন্য প্রভাবশালী কাঠামো।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)অর্থায়ন↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →