Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)
Panel TGARCH মডেলটি Threshold GARCH (GJR-GARCH) মডেলকে প্যানেল ডেটার জন্য প্রসারিত করে, যেখানে প্রতিটি ক্রস-সেকশনাল ইউনিটের জন্য অপ্রতিসম ভোলাটিলিটি প্রতিক্রিয়া (asymmetric volatility responses) প্রদর্শন করার অনুমতি দেয় — যেখানে ঋণাত্মক অভিঘাত (negative shocks) একই মাত্রার ধনাত্মক অভিঘাতের চেয়ে বেশি ভেদাঙ্ক বৃদ্ধি (variance increase) ঘটায় — একই সাথে প্যারামিটার অনুমানের (parameter estimates) কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য ক্রস-সেকশনাল ডাইমেনশনকে কাজে লাগায়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)অর্থায়ন↔ compare
- GJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ইগার্কঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডেটা ফিক্সড এফেক্টস মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →