প্যানেল ইগার্ক — প্যানেল ডেটার জন্য এক্সপোনেনশিয়াল ইগার্ক
প্যানেল ইগার্ক নেলসনের (১৯৯১) এক্সপোনেনশিয়াল ইগার্ক মডেলকে একটি প্যানেল সেটিংয়ে প্রসারিত করে, যা প্রতিটি ক্রস-সেকশনাল ইউনিটের জন্য সময়ের সাথে সাথে শর্তাধীন ভেদাঙ্ককে অপ্রতিসমভাবে বিকশিত হতে দেয়। লগ স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অ-ঋণাত্মক ভেদাঙ্ক নিশ্চিত করে, এবং লিভারেজ টার্মটি পার্থক্য করে যে নেতিবাচক শকগুলি সমান মাত্রার ইতিবাচক শকগুলির চেয়ে বেশি অস্থিরতা বাড়ায় কিনা।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →