অরৈখিক DCC-GARCH মডেল (অপ্রতিসম ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)
অরৈখিক DCC-GARCH মডেলটি Engle (2002) এর ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন কাঠামোকে প্রসারিত করে, যা ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক রিটার্ন শকের প্রতি কোরিলেশনগুলির অপ্রতিসম প্রতিক্রিয়াকে অনুমতি দেয়। Cappiello, Engle, এবং Sheppard (2006) দ্বারা প্রস্তাবিত, এটি মাল্টিভেরিয়েট আর্থিক সময় সিরিজের পরিবর্তনশীল সহ-গতিবিধি এবং সংক্রামণ প্রভাব পরিমাপের জন্য একটি আদর্শ হাতিয়ার, যখন খারাপ সংবাদ ভালো খবরের চেয়ে বেশি কোরিলেশন বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Cappiello, L., Engle, R. F., & Sheppard, K. (2006). Asymmetric dynamics in the correlations of global equity and bond returns. Journal of Financial Econometrics, 4(4), 537–572. DOI: 10.1093/jjfinec/nbl005 ↗
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339–350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-dcc-garch-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →