Time-Varying Parameter TGARCH Model
TVP-TGARCH মডেলটি থ্রেশহোল্ড GARCH মডেলের একটি সম্প্রসারণ, যা এর অস্থিরতা প্যারামিটারগুলিকে একটি স্টেট-স্পেস উপস্থাপনার মাধ্যমে সময়ের সাথে সাথে বিকশিত হতে দেয়। এটি লিভারেজ প্রভাব — অর্থাৎ, নেতিবাচক রিটার্নের ধাক্কা ইতিবাচক ধাক্কার চেয়ে বেশি অস্থিরতা বাড়ায় — এবং সেই অসামঞ্জস্যের কাঠামোগত পরিবর্তন উভয়কেই ধারণ করে, যা এটিকে শাসন পরিবর্তন সাপেক্ষে দীর্ঘ আর্থিক সময় সিরিজের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →