স্ট্রাকচারাল ব্রেক EGARCH মডেল
স্ট্রাকচারাল ব্রেক EGARCH মডেল, নেলসনের এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH) ফ্রেমওয়ার্ককে ভলাটিলিটি প্রক্রিয়ার এক বা একাধিক স্ট্রাকচারাল ব্রেকের সুস্পষ্ট অনুমতির সাথে একত্রিত করে. লগ-ভ্যারিয়েন্স সমীকরণের ইন্টারসেপ্ট এবং পারসিস্টেন্স প্যারামিটারগুলিকে সনাক্তকৃত ব্রেক তারিখগুলিতে পরিবর্তন করার অনুমতি দিয়ে, মডেলটি স্ট্যান্ডার্ড EGARCH-এর দীর্ঘস্থায়ী মেমরি এবং স্ফীত পারসিস্টেন্স এড়াতে পারে, যখন ডেটাতে রেজিম পরিবর্তন ঘটে.
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →