টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার ইজিএআরসিএইচ মডেল
টিভিপি-ইজিএআরসিএইচ (TVP-EGARCH) মডেলটি নেলসন (Nelson, 1991) এর এক্সপোনেনশিয়াল জিএআরসিএইচ (Exponential GARCH) মডেলের একটি সম্প্রসারণ, যেখানে ভলাটিলিটি সমীকরণের প্যারামিটারগুলি—লিভারেজ এফেক্ট সহগ সহ—সময়ের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। এটি আর্থিক রিটার্নের ভলাটিলিটিতে কাঠামোগত পরিবর্তন এবং রিজিমি (regime) বিবর্তনকে একটি নির্দিষ্ট ব্রেক ডেট (break date) আরোপ না করেই ধরতে সক্ষম করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →