অরৈখিক EGARCH মডেল
অরৈখিক EGARCH মডেলটি নেলসন (১৯৯১) এর এক্সপোনেনশিয়াল GARCH-এর একটি সম্প্রসারণ, যা নিউজ ইমপ্যাক্ট ফাংশনকে একটি নমনীয় অরৈখিক রূপ ধারণ করার অনুমতি দেয়। এটি কন্ডিশনাল ভোলাটিলিটির প্রতি অতীত অভিঘাতের অপ্রতিসম এবং অরৈখিক প্রতিক্রিয়া ধারণ করে। এটি আর্থিক অর্থনীতিতে লিভারেজ প্রভাব এবং অ্যাসেট রিটার্নে জটিল ভোলাটিলিটি ডাইনামিক্স মডেল করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-egarch-model
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ তুলনা করুন
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →