রোবাস্ট TGARCH — থ্রেশহোল্ড GARCH সহ রোবাস্ট অনুমান
Robust TGARCH মডেলটি প্রচলিত Maximum Likelihood উদ্দেশ্যকে এমন একটি Estimator দ্বারা প্রতিস্থাপন করে যা heavy-tailed innovations এবং outlying observations-এর প্রতি প্রতিরোধী, যার মাধ্যমে Threshold GARCH মডেলকে প্রসারিত করে। এটি অপ্রতিসম (asymmetric) ভলাটিলিটি প্রতিক্রিয়াগুলিকে ধারণ করে — যেখানে ঋণাত্মক অভিঘাত (shocks) ধনাত্মক অভিঘাতের চেয়ে বেশি ভ্যারিয়েন্স বৃদ্ধি করে — স্বাভাবিকতা থেকে রিটার্নের ডিস্ট্রিবিউশনের বিচ্যুতি ঘটলেও নির্ভরযোগ্য থাকে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- Robust ARCH Modelঅর্থমিতি↔ compare
- শক্তিশালী GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →