অর্থমিতিক মডেল
61 টি পদ্ধতি এই পরিবারে।
নির্বাচিত
দ্বি-পর্যায় ন্যূনতম বর্গ (2SLS / IV) রিগ্রেশনTwo-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sঅ্যাচ-এলএম পরীক্ষা (ARCH-LM Test) অস্থিরতা ক্লাস্টারিংয়ের জন্যThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksবর্ধিত গড় গোষ্ঠী (AMG) অনুমানকারীThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaবাই-পেরন মাল্টিপল স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingবাইভেরিয়েট প্রবিট মডেলThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothব্রেউশ-গডফ্রে এলএম টেস্ট ফর সিরিয়াল কোরিলেশনThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
পঠন-পথ
এই বিষয়ের সর্বাধিক উদ্ধৃত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ, যে ক্রমে সেগুলি বিকশিত হয়েছে সেই অনুসারে — আপনি এখানে নতুন হলে শুরু করার একটি জায়গা।
সব পদ্ধতি 61
দ্বি-পর্যায় ন্যূনতম বর্গ (2SLS / IV) রিগ্রেশনঅ্যাচ-এলএম পরীক্ষা (ARCH-LM Test) অস্থিরতা ক্লাস্টারিংয়ের জন্যবর্ধিত গড় গোষ্ঠী (AMG) অনুমানকারীবাই-পেরন মাল্টিপল স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টবাইভেরিয়েট প্রবিট মডেলব্রেউশ-গডফ্রে এলএম টেস্ট ফর সিরিয়াল কোরিলেশনহেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য ব্রুশ-পাগান পরীক্ষাভেदांक-संबंधी কার্যকারণ পরীক্ষা (Causality in Variance Test)কমন কোরিলেটেড ইফেক্টস মিন গ্রুপ (CCEMG) এস্টিমেটরকম্পিউটেবল জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম (CGE) মডেলকাঠামোগত ভাঙনের জন্য চাউ পরীক্ষা (Chow Test for Structural Break)কন্ডিশন ইনডেক্সকন্ডিশনাল লগিট মডেল (McFadden)ক্রস-কোয়ান্টিলোগ্রামCUSUM পরীক্ষা: রিগ্রেশন মডেলে প্যারামিটারের অস্থিতিশীলতা সনাক্তকরণDCC-MIDASডিফারেন্স-ইন-ডিফারেন্সেস (ডিফ-ইন-ডিফ)ডোলান্ডো-লুটকেপোল গ্র্যাঞ্জার কজালিটি টেস্টডাইনামিক স্টোকাস্টিক জেনারেল ইক্যুইলিব্রিয়াম (DSGE) মডেলDurbin-Watson Autocorrelation Testপূর্ণ সংশোধিত ওএলএস (FMOLS) প্রাক্কলনকারীপ্যানেল ডেটার জন্য ফ্রিজ ক্রস-সেকশনাল ডিপেন্ডেন্স টেস্টভৌগলিক রিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটিহেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য গোল্ডফেল্ড-কোয়ান্ট পরীক্ষাগ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাহাটেমি-জে অ-সমমিত কার্যকারিতা পরীক্ষাহেকম্যান স্যাম্পেল সিলেকশন মডেল (হেকিট / টোবিট টাইপ II)Hiemstra-Jones অরৈখিক গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅটো-কোরিলেশনের জন্য লাং-বক্স Q পরীক্ষামার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল (MS-AR / MS-VAR)মিশ্র লজিট মডেলমাল্টিনোমিয়াল লজিস্টিক রিগ্রেশনননলিনিয়ার অটোরিগ্রেসিভ ডিস্ট্রিবিউটেড ল্যাগ (NARDL) মডেলনেগেটিভ বাইনোমিয়াল রিগ্রেশননেস্টেড লজিট ডিসক্রিট চয়েস মডেলনেটওয়ার্ক অর্থনীতি (Peer Effects)Newey-West HAC Standard Errorsসাধারণ ন্যূনতম বর্গক্ষেত্র (OLS) রিগ্রেশনক্রমিক লজিস্টিক রিগ্রেশন (ক্রমিক লজিট/প্রোবিট)পেসারান সিডি পরীক্ষা: প্যানেল ডেটার জন্য ক্রস-সেকশনাল নির্ভরতা নির্ণয়পয়সোঁ ও নেগেটিভ বাইনোমিয়াল রিগ্রেশনপ্রোবিট রিগ্রেশন মডেলকোয়ান্টাইল এআরডিএলঅজ্ঞাত কাঠামোগত ভাঙনের জন্য কোয়ান্ডট-অ্যান্ড্রুজ পরীক্ষাকোয়ান্টাইল রিগ্রেশনরামসে রিজেট পরীক্ষা (Ramsey RESET Test) ফাংশনাল ফর্মের জন্যরিগ্রেশন ডিসকন্টিনিউটি ডিজাইন (RDD)আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন রিগ্রেশন (SUR)স্থানিক রিগ্রেশন (স্থানিক ল্যাগ এবং স্থানিক ত্রুটি মডেল)মসৃণ রূপান্তর স্বয়ংক্রীয় রিগ্রেশন (STAR) মডেলস্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)সিন্থেটিক ডিফারেন্স-ইন-ডিফারেন্সেসTAR / SETAR: রেজিমে-সুইচিং টাইম সিরিজের জন্য থ্রেশহোল্ড অটোরিগ্রেশনতিন-পর্যায় লঘিষ্ঠ বর্গ (3SLS)থ্রেশহোল্ড রিগ্রেশনTobit Censored Regression Modelটোডা-ইয়ামামোটা গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাসময়-পরিবর্তনশীল প্যারামিটার ফ্যাক্টর-অগমেন্টেড VARঅবাধ MIDAS রিগ্রেশনভেদাঙ্ক স্ফীতি গুণাঙ্ক (Variance Inflation Factor - VIF)হেটেরোস্কেডাস্টিসিটির জন্য হোয়াইট পরীক্ষা