ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)
এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH) মডেল, যা নেলসন (১৯৯১) দ্বারা প্রবর্তিত, শর্তাধীন ভেদাঙ্ক (conditional variance)-এর লগারিদম মডেলিং করে স্ট্যান্ডার্ড GARCH কাঠামোকে প্রসারিত করে। এটি নিশ্চিত করে যে প্যারামিটারের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ভেদাঙ্ক সর্বদা ধনাত্মক থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, ঋণাত্মক ও ধনাত্মক অভিঘাতকে (shocks) অস্থিরতার উপর অসম প্রভাব ফেলতে দেয় — যা আর্থিক বাজারে সুপরিচিত লিভারেজ প্রভাবকে ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
উৎস
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →