预测与评估
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Arellano-Bond GMM 估计量The Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to remov自回归模型 (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Baxter-King 带通滤波器The Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Conformal Prediction for Time-Series ForecastingConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oCroston方法用于间歇性需求Croston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsDiebold-Mariano TestThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
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本主题被引用最多的基础方法，按其提出的先后顺序排列——若您初次接触，不妨从这里开始。
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Arellano-Bond GMM 估计量自回归模型 (AR)Baxter-King 带通滤波器Conformal Prediction for Time-Series ForecastingCroston方法用于间歇性需求Diebold-Mariano Test差分GMM（Arellano-Bond估计量）DTW Barycenter Averaging动态因子模型动态面板数据模型预测误差方差分解 (FEVD)固定效应模型傅里叶自回归模型Fourier Arellano-Bond GMM傅里叶动态面板数据模型傅里叶固定效应模型傅里叶广义最小二乘法 (Fourier Generalized Least Squares)傅里叶格兰杰因果检验傅里叶豪斯曼检验傅里叶移动平均 (Fourier MA) 模型Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)傅里叶普通最小二乘法（傅里叶增强普通最小二乘法）傅里叶面板数据分析傅里叶分位数-分位数回归傅里叶随机效应模型傅里叶系统GMM傅里叶-户田-山本格兰杰因果检验Fourier WLS (傅里叶灵活加权最小二乘法)Giacomini-White 条件预测能力检验格兰杰因果检验Hodrick-Prescott 滤波器：宏观经济时间序列的趋势-周期分解马尔可夫开关多重分形模型MIDAS回归：跨混合数据频率的预测模型置信集 (MCS)非线性自回归 (NAR) 模型非线性ARDL (NARDL) 边界检验非线性Arellano-Bond GMM用于动态面板数据非线性差分GMM非线性动态面板数据模型非线性固定效应模型非线性广义最小二乘 (NGLS)非线性 Granger 因果检验非线性豪斯曼设定检验非线性移动平均 (NMA) 模型非线性自回归分布式滞后模型 (NARDL)非线性OLS（非线性最小二乘法）非线性面板数据分析非线性随机效应模型非线性系统 GMM非线性Toda-Yamamoto因果检验非线性加权最小二乘法 (NWLS)面板自回归（面板AR）模型面板Arellano-Bond GMM估计量面板数据分析动态面板数据模型面板固定效应模型面板广义最小二乘法 (Panel GLS)面板格兰杰因果检验面板 Hausman 检验面板普通最小二乘法（汇总普通最小二乘法）面板分位数-分位数回归面板随机效应模型面板系统GMM（Blundell-Bond估计量）面板Toda-Yamamoto因果关系检验Pesaran-Timmermann 方向性预测准确性检验Prophet分位数-分位数（QQ）回归稳健自回归模型稳健ARDL边界检验协整稳健的Arellano-Bond GMM估计量稳健差分GMM稳健动态面板数据模型稳健固定效应模型稳健广义最小二乘法 (Robust GLS)稳健格兰杰因果检验稳健移动平均（MA）模型稳健非线性自回归分布式滞后 (Robust NARDL) 模型稳健OLS（具有稳健标准误的OLS）稳健面板数据分析鲁棒分位数-分位数 (RQQR) 回归稳健随机效应模型Robust System GMM稳健加权最小二乘法 (Robust WLS)奇异谱分析STL分解：使用Loess的季节-趋势分解结构突变自回归模型结构断裂ARDL边界检验结构性断裂差分GMM结构断裂动态面板数据模型结构性断裂固定效应模型结构性断裂广义最小二乘法结构性断裂格兰杰因果关系结构性断裂豪斯曼检验结构性断裂MA模型结构断裂NARDL结构断裂OLS面板数据结构性断点分析结构断裂分位数-分位数回归结构断裂随机效应模型结构性断裂系统GMM结构性断点Toda-Yamamoto因果检验结构性断裂加权最小二乘法（考虑结构性断裂修正的加权最小二乘法）结构时间序列模型（基本结构模型）Theta 方法时间序列交叉验证（滚动/扩展窗口）时间变化参数自回归模型 (TVP-AR)时变参数Arellano-Bond GMM时变参数差分 GMM时变参数动态面板数据模型时变参数固定效应模型时变参数广义最小二乘法 (TVP-GLS)时变参数格兰杰因果关系时变参数豪斯曼检验时变参数移动平均模型时变参数NARDL (TVP-NARDL)时变参数普通最小二乘法 (TVP-OLS)时变参数面板数据分析时变参数分位数-分位数 (TVP-QQ) 回归时变参数随机效应模型时变参数系统GMM时变参数Toda-Yamamoto因果关系时变参数加权最小二乘法 (TVP-WLS)Toda-Yamamoto 因果检验