Modele ekonometryczne
61 — metody w tej rodzinie.
Wyróżnione
Regresja metodą dwuetapową najmniejszych kwadratów (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sTest ARCH-LM na klastrowanie zmiennościThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksEstymator rozszerzonej grupy średnich (Augmented Mean Group, AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaTest wielokrotnych zmian strukturalnych Bai-PerronaThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingModel probitowy dwuwymiarowyThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothTest LM Breuscha-Godfreya na autokorelację szeregowąThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Ścieżka lektury
Najczęściej przywoływane metody fundamentalne dla tego tematu, w kolejności ich powstawania — dobry punkt wyjścia, jeśli zaczynasz tu przygodę.
Wszystkie metody 61
Regresja metodą dwuetapową najmniejszych kwadratów (2SLS / IV)Test ARCH-LM na klastrowanie zmiennościEstymator rozszerzonej grupy średnich (Augmented Mean Group, AMG)Test wielokrotnych zmian strukturalnych Bai-PerronaModel probitowy dwuwymiarowyTest LM Breuscha-Godfreya na autokorelację szeregowąTest Breuscha-Pagana na heteroskedastycznośćTest przyczynowości w wariancjiEstymator średniej grupowej ze wspólnymi skorelowanymi efektami (CCEMG)Model ogólnej równowagi obliczeniowej (CGE)Test Chow'a na zmianę strukturalnąIndeks warunkowościModel warunkowego logitu (McFadden)Kwantylogram krzyżowyTest CUSUM: Wykrywanie niestabilności parametrów w modelach regresjiDCC-MIDASMetoda różnic w różnicach (Diff-in-Diff)Test przyczynowości Granger Dolado-LütkepohlModel dynamicznych równowaga ogólna stochastyczna (DSGE)Test Durbina-Watsona na autokorelacjęEstymator FMOLS (Fully Modified OLS)Test niezależności przekrojowej Freesa dla danych panelowychRegresja Nierówności GeograficznejTest Goldfelda-Quandta na heteroskedastycznośćTest przyczynowości GrangeraTest asymetrycznej przyczynowości Hatemi-JModel selekcji Heckmana (Heckit / Tobit typu II)Test przyczynowości Grangerównej dla nieliniowych zależności Hiemstry-JonesaTest Q Ljunga-Boxa na autokorelacjęModel Markowa z przełączaniem reżimów (MS-AR / MS-VAR)Mixed LogitRegresja logistyczna wielomianowaModel nieliniowy autoregresyjny z rozłożonym opóźnieniem (NARDL)Regresja ujemna dwumianowaZagnieżdżony model logitowy (Nested Logit Discrete Choice Model)Ekonometria sieciowa (efekty rówieśnicze)Błędy standardowe HAC metodą Neweya-WestRegresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Regresja logistyczna porządkowa (Ordered Logit/Probit)Test Pesaran CD: Diagnostyka zależności przekrojowej dla danych panelowychRegresja Poissona i regresja ujemna dwumianowaModel ProbitQuantile ARDLTest Quandta-Andrewsa na nieznane zmiany strukturalneRegresja kwantylowaTest Ramsey RESET na poprawność postaci funkcjonalnejRegresywny projekt nieciągłości (RDD)Regresje pozornie niepowiązane (SUR)Spatial RegressionModel gładkiego przejścia autoregresyjnego (STAR)Model przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Syntetyczna metoda różnic w różnicachTAR / SETAR: Autoregresja progowa dla szeregów czasowych ze zmianą reżimuMetoda najmniejszych kwadratów z trzema etapami (3SLS)Regresja progowaModel regresji cenzurowanej TobitaTest przyczynowości Granger wg Todę-YamamotęTVP-FAVARRegresja U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)Współczynnik inflacji wariancji (VIF)Test White'a na heteroskedastyczność