Ekonometria finansowa
52 — metody w tej rodzinie.
Wyróżnione
Altman Z-Score: Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstwaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: wykrywanie manipulacji wynikami finansowymiThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModel portfelowy Blacka-LittermanaThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModel wyceny opcji Blacka-Scholesa-MertonaThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSystem Bonus-Malus (BMS)A Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cSystem Oceny CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Ścieżka lektury
Najczęściej przywoływane metody fundamentalne dla tego tematu, w kolejności ich powstawania — dobry punkt wyjścia, jeśli zaczynasz tu przygodę.
Wszystkie metody 52
Altman Z-Score: Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstwaBeneish M-Score: wykrywanie manipulacji wynikami finansowymiModel portfelowy Blacka-LittermanaModel wyceny opcji Blacka-Scholesa-MertonaSystem Bonus-Malus (BMS)System Oceny CAMELSModel wyceny aktywów kapitałowych (CAPM)Rezerwowanie metodą łańcucha (Model Macka)Zmiana numéraireWarunkowa wartość zagrożona (Oczekiwana strata)Metoda wyceny warunkowejModel CDO z kopułąModele kopułowe (Gaussowska, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teoria wiarygodnościModele ryzyka kredytowego (Merton, KMV, CreditMetrics)Scoring kredytowy (tabele punktowe, WoE/IV)Korekta wartości kredytowejDopasowanie Wyceny DługuModel poszukiwań i dopasowań Diamond-Mortensen-PissaridesaAnaliza DuPontBadanie zdarzeń (CAR i BHAR)Teoria wartości ekstremalnych (EVT)Model ryzyka wieloczynnikowego (Fama-French, APT)Greki za pomocą automatycznego różniczkowaniaModel HAR-RV zmienności zrealizowanejModel cen hedonicznychHJM FrameworkModel Hull-White'aModele stóp procentowych (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Model skokowo-dyfuzyjny MertonaKryterium Kelly'egoModel rynku LiborModele ryzyka płynności (Amihud, Roll, LOT)Zmienność lokalna (Dupire)Model rozkładu stratAnaliza danych wysokiej częstotliwości i mikrostruktury rynkuOptymalizacja portfelowa średnia-wariancja (Markowitz)Model domyślności MertonaModel pokoleń nakładających sięPairs Trading (Arbitraż Statystyczny)Główne Czynniki RyzykaModel Ramseya-Cassa-KoopmansaModel cyklu koniunkturalnego opartego na czynnikach realnychZrealizowana zmienność a model HARModel Markowa z przełączaniem reżimów dla szeregów finansowychModel portfelowy typu Risk Parity (równy wkład ryzyka)Wycena w mierze neutralnej względem ryzykaTeoria RuinyRównanie SłuckiegoMiary ryzyka ogona (Expected Shortfall, spektralne, ekspotencjalne)Metoda kosztów podróżyTestowanie wsteczne wartości zagrożonej (VaR)