Modele zmienności
47 — metody w tej rodzinie.
Wyróżnione
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModel ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Model ułamkowo zintegrowanego modelu ARMAARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Model BatesaThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Modelowanie wielowymiarowej zmienności warunkowejBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seComponent GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Ścieżka lektury
Najczęściej przywoływane metody fundamentalne dla tego tematu, w kolejności ich powstawania — dobry punkt wyjścia, jeśli zaczynasz tu przygodę.
Wszystkie metody 47
APARCHModel ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)ARFIMA: Model ułamkowo zintegrowanego modelu ARMAModel BatesaBEKK-GARCH: Modelowanie wielowymiarowej zmienności warunkowejComponent GARCHDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Wykładniczy GARCH (EGARCH)Model EGARCH (Exponential GARCH)Model Fouriera ARCHModelowanie Fouriera DCC-GARCHFourier EGARCH: Modelowanie zmienności z płynnymi zmianami strukturalnymiModel Fouriera GARCHModel TGARCH z szeregami FourieraUogólniona warunkowa heteroskedastyczność z autoregresją (GARCH)Model GARCH (Prognozowanie zmienności)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Modele z długą pamięcią (ARFIMA, FIGARCH)Badanie testujące modelNieliniowy model ARCH (NARCH)Nieliniowy model DCC-GARCH (asymetryczna dynamika skorelowania warunkowego)Nieliniowy model EGARCHNieliniowy model GARCHNieliniowy model TGARCHModel Panel DCC-GARCHPanel EGARCHModel Panel GARCHPanel TGARCH (Threshold GARCH dla danych panelowych)Model ARCH odporny na wartości odstająceSolidny dynamiczny model korelacji warunkowej GARCH (Solidny DCC-GARCH)Model Robust EGARCHModel Robust GARCHSolidny TGARCHModel SABRModel zmienności stochastycznej (Heston)Model ARCH z przerwami strukturalnymiModel DCC-GARCH z przełamaniem strukturalnymModel EGARCH z przerwami strukturalnymiTGARCH ze Zmianami Strukturalnymi (Threshold GARCH ze Zmianami Strukturalnymi)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model ARCH z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-ARCH)Model DCC-GARCH z parametrami zmiennymi w czasieModel TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)Model GARCH z parametrami zmiennymi w czasie (TVP-GARCH)Model TGARCH ze zmiennymi w czasie