Ruin Theory
De Ruïnetheorie modelleert het stochastische surplusproces van een verzekeringsmaatschappij om de waarschijnlijkheid te kwantificeren dat geaccumuleerde verliezen uiteindelijk het beschikbare kapitaal overschrijden. Geïntroduceerd door Filip Lundberg in zijn proefschrift uit 1903 en rigoureus verenigd door Harald Cramér in 1930, gaat het klassieke Cramér-Lundberg-model ervan uit dat premies met een constante snelheid binnenkomen, claims een samengesteld Poisson-proces volgen en individuele claimgroottes onafhankelijk en identiek verdeeld zijn. Het blijft het fundamentele raamwerk van de collectieve risicotheorie in de actuariële wetenschap.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/nl/actuarial-science/ruin-theory
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Extreemwaardetheorie (EVT)Financiering↔ vergelijken
- Loss Distribution ModelActuariële wetenschappen↔ vergelijken
- Stochastische Differentiële Vergelijkingen (SDE's)Simulatie↔ vergelijken
Geciteerd door
Similar methods
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →