Loss Distribution Model
Een Loss Distribution Model is een parametrisch statistisch raamwerk dat in de actuariële wetenschap wordt gebruikt om het probabilistische gedrag van de bedragen en frequenties van verzekeringsclaims te karakteriseren. Deze modellen, die uitgebreid zijn ontwikkeld door Klugman, Panjer en Willmot in hun fundamentele werk Loss Models: From Data to Decisions (eerste druk 1998, vierde druk 2012), vormen de basis voor premieberekening, reservering, herverzekeringsprijzen en berekeningen van regelkapitaal in de verzekerings- en risicobeheersector.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/actuarial-science/loss-distribution-model
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Credibility TheoryActuariële wetenschappen↔ vergelijken
- Extreemwaardetheorie (EVT)Financiering↔ vergelijken
- Ruin TheoryActuariële wetenschappen↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →