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변동성 모형

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추천

비대칭 파워 ARCH (APARCH): 금융 수익률의 유연한 변동성 모형화APARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: 분수 차분 ARMA 모형ARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Bates 모형The Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: 다변량 조건부 변동성 모형화BEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return se컴포넌트 GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil

추천 학습 경로

이 주제에서 가장 많이 참조되는 기초 방법들을, 개발된 순서대로 정리했습니다 — 이 분야가 처음이라면 여기서 시작해 보세요.

  1. 모형 검증 연구1970s (Joreskog 1969–1973); widely adopted in social sciences by the 1980s–1990sKarl G. Joreskog (SEM/LISREL framework); formalized through structural equation modeling tradition 제안
  2. ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)1982Robert F. Engle 제안
  3. GARCH 모형 (변동성 예측)1986Tim Bollerslev 제안
  4. 지수적 GARCH (EGARCH)1991Nelson 제안
  5. EGARCH 모형 (Exponential GARCH)1991Daniel B. Nelson 제안
  6. 확률적 변동성 모형 (헤스톤)1993Steven L. Heston 제안
  7. TGARCH 모형 (Threshold GARCH)1993-1994Zakoian (1994); Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) 제안
  8. DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)2002Robert F. Engle 제안
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비대칭 파워 ARCH (APARCH): 금융 수익률의 유연한 변동성 모형화ARCH 모형 (자기회귀 조건부 이분산성)ARFIMA: 분수 차분 ARMA 모형Bates 모형BEKK-GARCH: 다변량 조건부 변동성 모형화컴포넌트 GARCHDCC-GARCH (동적 조건부 상관관계)DCC-GARCH 모형 (동적 조건부 상관관계)지수적 GARCH (EGARCH)EGARCH 모형 (Exponential GARCH)푸리에 ARCH 모형푸리에 DCC-GARCH 모형Fourier EGARCH: 부드러운 구조적 변화를 포함하는 변동성 모델링푸리에 GARCH 모형푸리에 TGARCH 모형일반화 자기회귀 조건부 이분산성 (GARCH)GARCH 모형 (변동성 예측)GARCH-MIDASGJR-GARCH (비대칭 GARCH)장기기억 모형 (ARFIMA, FIGARCH)모형 검증 연구비선형 ARCH 모형 (NARCH)비선형 DCC-GARCH 모형 (비대칭 동적 조건부 상관관계)비선형 EGARCH 모형비선형 GARCH 모형비선형 TGARCH 모형패널 DCC-GARCH 모형패널 EGARCHPanel GARCH 모형Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)로버스트 ARCH 모형Robust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)강건 EGARCH 모형강건 GARCH 모형Robust TGARCHSABR 모형확률적 변동성 모형 (헤스톤)구조적 분할 ARCH 모형구조적 분할 DCC-GARCH 모형구조적 변동 EGARCH 모형구조적 분해 TGARCH (구조적 분해를 포함한 임계값 GARCH)TGARCH 모형 (Threshold GARCH)시변수 ARCH 모형(TVP-ARCH)시간 가변 모수 DCC-GARCH 모형시변 모수 EGARCH 모형시변 모수 GARCH 모형 (TVP-GARCH)시변 모수 TGARCH 모형

시계열 및 예측의 다른 방법

예측 및 평가 123단위근 및 공적분 69계량경제 모형 61금융계량경제학 52다변량 시계열 42ARIMA 및 평활법 31