계량경제 모형
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최소제곱법 이단계 회귀분석 (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM 검정: 변동성 군집 분석The ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checks증강 평균 그룹 (Augmented Mean Group, AMG) 추정량The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perron 다중 구조 변동 검정The Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testing이변량 프로빗 모형The Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling both브레우슈-고드프리 LM 검정 (Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation)The Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
추천 학습 경로
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최소제곱법 이단계 회귀분석 (2SLS / IV)ARCH-LM 검정: 변동성 군집 분석증강 평균 그룹 (Augmented Mean Group, AMG) 추정량Bai-Perron 다중 구조 변동 검정이변량 프로빗 모형브레우슈-고드프리 LM 검정 (Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation)이분산성 검정 (Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity)분산에서의 인과관계 검정공통 상관 효과 평균 그룹(CCEMG) 추정량계산가능 일반균형 (CGE) 모형구조적 변화에 대한 Chow 검정조건 지수맥파든(McFadden)의 조건부 로짓 모형Cross-QuantilogramCUSUM 검정: 회귀 모형에서 모수 불안정성 탐지DCC-MIDAS이중차분법 (Diff-in-Diff)Dolado-Lütkepohl Granger 인과관계 검정동태적 확률 일반균형 (DSGE) 모형자기상관에 대한 더빈-왓슨 검정FMOLS (Fully Modified OLS) 추정량Frees 교차-단면 의존성 검정 (Frees Cross-Sectional Dependence Test)지리적 회귀 불연속골드펠드-콴트 이분산성 검정 (Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity)그랜저 인과성 검정Hatemi-J 비대칭 인과관계 검정Heckman 표본 선택 모형 (Heckit / Tobit Type II)Hiemstra-Jones 비선형 Granger 인과관계 검정Ljung-Box Q 검정 (Ljung-Box Q Test for Autocorrelation)마르코프 정권 전환 모형 (MS-AR / MS-VAR)Mixed Logit Model다항 로지스틱 회귀비선형 자기회귀 분산 시차 (NARDL) 모형음이항 회귀계층형 로짓 이산 선택 모형네트워크 계량경제학 (동료 효과)Newey-West HAC 표준 오차최소제곱법(OLS) 회귀순서형 로지스틱 회귀분석 (Ordered Logit/Probit)Pesaran CD 검정: 패널 데이터의 횡단면 의존성 진단포아송 및 음이항 회귀분석프로빗 회귀 모형Quantile ARDLQuandt-Andrews 검정 (알 수 없는 구조적 변화)조건부 분위수 회귀Ramsey RESET 검정: 함수 형태회귀 불연속성 설계 (RDD)겉보기에는 관련 없어 보이는 회귀(SUR)공간 회귀분석 (공간 시차 및 공간 오차 모형)평활 전환 자기회귀 (STAR) 모형상태 공간 모형 (칼만 필터)합성 차이-이중 차이TAR / SETAR: 임계값 자기회귀를 이용한 체제 전환 시계열3단계 최소제곱법 (3SLS)임계 회귀Tobit 절단 회귀 모형Toda-Yamamoto (TY) 인과관계 검정시변 모수 요인 증강 VAR (Time-Varying Parameter Factor-Augmented VAR)Unrestricted MIDAS Regression분산팽창계수(VIF)White 이분산성 검정