Regression model
확률적 변동성 모형 (헤스톤)
확률적 변동성 모형은 변동성이 일정하게 유지되는 대신 자체적인 무작위 과정을 따르는 연속 시간 옵션 가격 결정 및 위험 프레임워크입니다. 스티븐 헤스톤이 1993년에 도입한 헤스톤 모형은 분산에 평균 회귀 제곱근(CIR) 동적을 부여하고 폐쇄형 옵션 가격을 산출합니다. 이는 GARCH의 연속 시간 대응물입니다.
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출처
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
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ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/stochastic-volatility-model
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