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추천 학습 경로

이 주제에서 가장 많이 참조되는 기초 방법들을, 개발된 순서대로 정리했습니다 — 이 분야가 처음이라면 여기서 시작해 보세요.

  1. Merton Jump-Diffusion Model1976Robert C. Merton 제안
  2. 이자율 모형 (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)1977Vasicek (1977); Nelson & Siegel (1987) 제안
  3. 무위험 중립 가치 평가1979John Harrison and David Kreps 제안
  4. 헐-화이트 모형1990John C. Hull and Alan White 제안
  5. 국소 변동성 (듀피어)1994Bruno Dupire 제안
  6. VaR 백테스팅1998Kupiec (1995); Christoffersen (1998); Engle & Manganelli (DQ test) 제안
  7. 극단값 이론 (Extreme Value Theory, EVT)2001Coles (textbook treatment); McNeil, Frey & Embrechts 제안
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모든 방법 52

Altman Z-Score: 기업 파산 예측Beneish M-Score: 부정 회계 탐지블랙-리터만 포트폴리오 모형블랙-숄즈-머튼 옵션 가격 결정 모형보너스-말루스 시스템CAMELS 평가 시스템자본자산가격결정모형(CAPM)사슬-사다리 손실 준비금 산정 (맥 모델)기준자산 변경조건부 위험값(Expected Shortfall)조건부 가치측정법Copula CDO 모형Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)신용 이론신용 위험 모형 (Merton, KMV, CreditMetrics)신용 점수화 (스코어카드, WoE/IV)신용 평가 조정차변 가치 조정Diamond-Mortensen-Pissarides 탐색-매칭 모형DuPont 분석사건 연구 (CAR 및 BHAR)극단값 이론 (Extreme Value Theory, EVT)요인 위험 모형 (파마-프렌치, APT)자동 미분(AD)을 이용한 그리스 계산실현 변동성에 대한 HAR-RV 모형특성가격모형(Hedonic Pricing Model)HJM 프레임워크헐-화이트 모형이자율 모형 (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Merton Jump-Diffusion Model켈리 기준리보 시장 모형유동성 위험 모형 (Amihud, Roll, LOT)국소 변동성 (듀피어)손실 분포 모형고빈도 데이터와 시장 미시구조 분석평균-분산 포트폴리오 최적화 (마코위츠)Merton 부도 모형중첩세대 모형페어 트레이딩 (통계적 차익거래)주요 요인 위험 요소Ramsey-Cass-Koopmans 모형실물 경기 변동 모형실현 변동성과 HAR 모형금융 시계열을 위한 마르코프 회귀 전환 모형리스크 패리티 (동일 위험 기여) 포트폴리오 모형무위험 중립 가치 평가파산 이론슬러츠키 방정식꼬리 위험 측정 지표 (기대 손실, 스펙트럼, 익스펙타일)여행비용법VaR 백테스팅

시계열 및 예측의 다른 방법