Regression model
DCC-GARCH (동적 조건부 상관관계)
DCC-GARCH는 2002년 Engle이 제안한 다변량 변동성 모형으로, 여러 자산 간의 상관관계가 시간에 따라 변하도록 허용한다. 각 시계열에 대해 개별적인 단변량 GARCH 모형을 적합시킨 후, 동적 상관관계 행렬을 별도의 두 번째 단계에서 추정한다.
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출처
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/finance/dcc-garch
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