Regression modelJump-Diffusion
Bates 모형
Bates 모형(1996)은 확률적 변동성과 점프 확산을 결합하여 주식 및 통화 옵션 시장에서 관찰되는 변동성 스마일과 내재 변동성 왜도를 포착합니다. 이 모형은 수익률에 푸아송 점프 구성 요소를 추가하여 Heston 모형을 확장하며, 갑작스러운 가격 변동이 예상될 때 옵션 가격을 산정하는 데 적합합니다.
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출처
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/bates-model
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