Regression modelStochastic Volatility

SABR 모형

SABR(Stochastic Alpha-Beta-Rho) 모형은 Hagan 등(2002)이 이자율 파생상품 가치 평가를 위해 도입한 확률적 변동성 프레임워크입니다. 이 모형은 상관된 브라운 운동을 통해 내재 변동성의 스마일 효과를 포착하며, 스왑션 및 캡릿 가격 책정을 위한 산업 표준이 되었습니다.

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SABR 모형

Bates 모형 헐-화이트 모형 국소 변동성 (듀피어)무위험 중립 가치 평가 Crank-Nicolson 가격 결정 Longstaff-Schwartz 방법

출처

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

이 페이지 인용 방법

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/sabr-model

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