Théorie du risque de ruine
La Théorie du risque de ruine modélise le processus stochastique de surplus d'une compagnie d'assurance afin de quantifier la probabilité que les pertes accumulées dépassent éventuellement le capital disponible. Introduit par Filip Lundberg dans sa thèse de doctorat de 1903 et unifié rigoureusement par Harald Cramér en 1930, le modèle classique de Cramér-Lundberg suppose que les primes arrivent à un taux constant, que les sinistres suivent un processus de Poisson composé, et que les montants individuels des sinistres sont indépendants et identiquement distribués. Il demeure le cadre fondamental de la théorie collective du risque en sciences actuarielles.
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Sources
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/actuarial-science/ruin-theory
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