La méthode de provisionnement par chaîne de Lewis (modèle de Mack)
La méthode de provisionnement par chaîne de Lewis (Chain-Ladder Reserving) est une méthode actuarielle stochastique pour estimer les passifs de sinistres en cours à partir d'un triangle de run-off des pertes cumulées payées. Formalisée par Thomas Mack en 1993, elle fournit des estimations sans distribution des montants de provision ainsi que leurs erreurs standard, ce qui en fait une pierre angulaire du provisionnement des assurances de dommages et de la pratique réglementaire dans le monde entier.
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Sources
- Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, 23(2), 213–225. DOI: 10.2143/AST.23.2.2005092 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 2). Chain-Ladder Loss Reserving (Mack Model). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/actuarial-science/chain-ladder-reserving
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