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Altman Z-Score: Vorhersage von UnternehmensinsolvenzenThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalytische Verfahren in der WirtschaftsprüfungAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Bates-ModellThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Erkennung von GewinnmanipulationThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomiale Optionsbewertung (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priBlack-Litterman Portfolio-ModellThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
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Die meistzitierten grundlegenden Methoden dieses Themas, in der Reihenfolge ihrer Entwicklung — ein Ausgangspunkt, wenn Sie hier neu sind.
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Altman Z-Score: Vorhersage von UnternehmensinsolvenzenAnalytische Verfahren in der WirtschaftsprüfungBates-ModellBeneish M-Score: Erkennung von GewinnmanipulationBinomiale Optionsbewertung (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman Portfolio-ModellBlack-Scholes-Merton OptionspreismodellCAMELS-BewertungssystemCapital Asset Pricing Model (CAPM)Änderung des NumerairesBedingter Value-at-Risk (Erwarteter Ausfall)Contingent-Valuation-MethodeKopula-CDO-ModellKopula-Modelle (Gauß, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kreditrisikomodelle (Merton, KMV, CreditMetrics)Kredit-Scoring (Scorecards, WoE/IV)Credit Valuation AdjustmentDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Debit-BewertungspostenanpassungDiamond-Mortensen-Pissarides Such-Matching-ModellDuPont-AnalyseEreignisstudie (CAR und BHAR)Extremwerttheorie (EVT)Multi-Faktor-Risikomodell (Fama-French, APT)Griechen mittels automatischer DifferenzierungHAR-RV-Modell der realisierten VolatilitätHedonisches PreismodellHJM-FrameworkHull-White-ModellZinsmodelle (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen Kointegrationstest und VektorfehlerkorrekturmodellMerton Sprung-Diffusions-ModellKalman-FilterKelly-KriteriumLibor-MarktmodellLiquiditätsrisikomodelle (Amihud, Roll, LOT)Lokale Volatilität (Dupire)Langzeitgedächtnismodelle (ARFIMA, FIGARCH)Hochfrequenzdaten und Analyse der MarktmikrostrukturMittelwert-Varianz-Portfoliooptimierung (Markowitz)Merton-AusfallmodellÜberlappende Generationen ModellPaarhandel (Statistische Arbitrage)Hauptkomponenten-RisikofaktorenRamsey-Cass-Koopmans-ModellReal Business Cycle ModellRealisierte Volatilität und das HAR-ModellMarkov-Regime-Wechsel-Modell für FinanzreihenRisikoparität (Gleiche Risikobeträge) PortfoliomodellRisikoneutrale BewertungSABR-ModellSlutsky EquationStochastisches Volatilitätsmodell (Heston)Maße für Extremrisiken (Expected Shortfall, spektrale Maße, Expectile)Travel Cost MethodValue-at-Risk (VaR) Backtesting