DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)
DCC-GARCH ist das multivariate Volatilitätsmodell von Engle (2002), das es den Korrelationen zwischen mehreren Assets erlaubt, sich über die Zeit zu ändern. Ein separates univariates GARCH-Modell wird an jede Zeitreihe angepasst, und dann wird die dynamische Korrelationsmatrix in einem zweiten, separaten Schritt geschätzt.
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Quellen
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/dcc-garch
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