Bates-Modell
Das Bates-Modell (1996) kombiniert stochastische Volatilität und Sprungdiffusion, um sowohl den Volatilitäts-Smile als auch den impliziten Volatilitäts-Skew zu erfassen, die an Aktien- und Devisenoptionsmärkten beobachtet werden. Es erweitert das Heston-Modell um eine Poisson-Sprungkomponente für die Renditen, wodurch es sich für die Preisgestaltung von Optionen eignet, wenn plötzliche Preisbewegungen erwartet werden.
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Quellen
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/bates-model
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