Stochastisches Volatilitätsmodell (Heston)
Das stochastische Volatilitätsmodell ist ein Rahmenwerk zur Optionspreisbildung und Risikobewertung in kontinuierlicher Zeit, bei dem die Volatilität einem eigenen Zufallsprozess folgt, anstatt konstant zu bleiben. Das Heston-Modell, das 1993 von Steven Heston eingeführt wurde, weist der Varianz eine mittelrückkehrende Quadratwurzel-Dynamik (CIR) zu und liefert einen Optionspreis in geschlossener Form; es ist das kontinuierliche Zeit-Gegenstück zu GARCH.
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Quellen
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
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ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/stochastic-volatility-model
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