Regression modelStochastic Volatility

SABR-Modell

Das SABR-Modell (Stochastic Alpha-Beta-Rho) ist ein stochastisches Volatilitätsrahmenwerk, das 2002 von Hagan et al. zur Bewertung von Zinsderivaten eingeführt wurde. Es erfasst den Smile-Effekt in der impliziten Volatilität durch korrelierte Brownsche Bewegungen und ist zum Industriestandard für die Preisgestaltung von Swaptions und Caplets geworden.

Mit EconMind anwendenDemnächstVideoDemnächstFolien herunterladen

Die vollständige Methode lesen

Nur für Mitglieder

Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.

Anmelden

Methodenkarte

Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.

SABR-Modell

Bates-Modell Hull-White-Modell Lokale Volatilität (Dupi…Risikoneutrale Bewertung Crank-Nicolson-Preisbild…Longstaff-Schwartz-Metho…

Quellen

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

So zitieren Sie diese Seite

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/sabr-model

Welche Methode?

Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.